Indikator momenta: opis, konfiguracija i upotreba, metode primjene

2024 Autor: Howard Calhoun | [email protected]. Zadnja izmjena: 2023-12-17 10:20

Jedan od ključnih koncepata tehničke analize je trend. Mnoge strategije se zasnivaju na određivanju kuda se kreće tržište i da li je na početku ili na kraju ovog procesa. Takve informacije su izuzetno korisne za trgovca. Procjenom intenziteta trgovanja može se predvidjeti vjerovatnoća nastavka trenda. Snaga kretanja na tržištu se često naziva momentumom, a postoji niz indikatora dizajniranih da je mjere.

Mjerenje snage trenda

Najpoznatiji indikatori tržišne dinamike su konvergencija i divergencija MACD pokretnih proseka, indikator relativne snage RSI i stohastički indikator. Posljednja dva su oscilatori, što znači da njihove vrijednosti fluktuiraju unutar ograničenog raspona vrijednosti (često između 0 i 100).

Ovaj članak govori o još jednom oscilatoru momentuma za koji neki kažu da je jednako efikasan kao i njegovi poznatiji kolege. Ovo je indikator zamaha, koji je kriva koja oscilira s obje strane središnje linije na 100. Kao RSI iStohastički, pomaže da se utvrdi kada su igrači kupili ili prodali previše. Odnosno, da li trend ima dovoljno zamaha da održi kretanje cijena. Kada je tržište u padu preprodano, vjerovatno je odskok. Kada je tržište u porastu prekupljeno, ono može pasti.

Formula za izračun

Momentum je standardni indikator koji je standardno dostupan u mnogim sistemima trgovanja.

Izračunavanje je prilično jednostavno: svaka cijena se upoređuje s cijenom za određeni broj vremenskih perioda prije. Prvi korak je odabir broja perioda N koji će se koristiti u proračunu. Na primjer, u MT4 sistemu, zadani je N=14, ali možete postaviti bilo koji drugi broj koji trgovac smatra potrebnim da koristi.

Tako se upoređuju trenutna cijena zatvaranja i prije N perioda. Formula za indikator Momentum je sljedeća: Momentum=(Cijena / Cijena prije N perioda) x 100.

Dobra vijest je da se svi proračuni rade automatski i trenutno se prikazuju na dodatnom grafikonu ispod glavnog.

Opis

Indikator Momentum je prikazan kao grafikon, čiji vrhovi i najniže vrednosti odražavaju ključne promene u dinamici stope. U ovom slučaju, središnja linija možda neće biti prikazana. Što se grafikon više podiže iznad 100, to se cijena brže kreće. Što on ide niže, ona brže pada.

Indikator momentuma je jedan odnekoliko oscilatora trenda dostupnih trgovcima. Pored standardnih RSI i Stochastic, postoje dodatni indikatori (na primjer, SMI indeks stohastičkog momenta), ali se mogu koristiti u mnogim sistemima samo nakon odvojene instalacije i konfiguracije.

Indikator "Momentum" u strategiji trgovanja

Trgovci mogu koristiti oscilator momentuma direktno ili kao alat za potvrdu.

Najjednostavniji signal je prelazak središnje linije. U isto vrijeme, trebali biste kupiti kada vrijednost poraste iznad 100 i prodati kada indikator pređe oznaku 100 od vrha do dna. Međutim, ovo je primitivan pristup i treba ga koristiti s velikom pažnjom. Takvi signali često kasne i dolaze kada je veći dio cijene gore ili dolje već pokriven.

Performanse indikatora se mogu poboljšati tako što se on preklapa sa pokretnim prosjekom.

Kako dodati pokretni prosjek?

Neki trgovci vole da upoređuju krivu momenta sa jednostavnim SMA pokretnim prosekom.

Ovo se može uraditi klikom na Pokretni prosek u izboru Trend Indicators u MT4 Navigatoru i prevlačenjem u Momentum grafikon. Pojavit će se standardni okvir za dijalog. U padajućem izborniku "Primijeni na" odjeljka "Parametri" odaberite stavku "Podaci prvog indikatora". Možete odabrati bilo koji period pokretnog prosjeka, ali uobičajene vrijednosti su 10, 14 ili 21. Postavljanje indikatora Momentum je sada završeno. U ovom slučaju, linija pokretnog prosjeka treba biti postavljena na oscilator momenta kako bi se to moglokoristiti signal koji se javlja kada ukrste.

Strategija trgovanja je kupovina kada linija indikatora pređe pokretni prosjek odozdo prema gore i prodaja kada je kretanje obrnuto. Ovo bi trebalo malo poboljšati vrijeme dolaska signala, ali u isto vrijeme trgovac prima mnogo lažnih signala. Da bi se oni eliminisali, mogu se uzeti u obzir samo transakcije u pravcu kretanja tržišta. Takođe je moguće uzeti u obzir signale tek nakon dostizanja uslova prekupljenosti ili preprodaje indikatora RSI.

Alat za verifikaciju

Momentum počinje da obavlja zaista korisnu funkciju kada se koristi kao sredstvo za potvrđivanje signala jednog primarnog indikatora. Jedna od najboljih metoda je traženje razlike između cijene i momentuma kao načina mjerenja snage trenda. Divergencija momenta je jednostavan, ali moćan koncept u tehničkoj analizi.

Dakle, signal za kupovinu ili prodaju će doći od unapred odabranog glavnog indikatora. Zatim treba provjeriti da li je divergencija cijena-moment bikovska ili medvjedast.

Otkrivanje trenda

Bikovska divergencija sugeriše da je tržište preprodano. Cijena pada na nove minimume, ali indikator Momentum (ili drugi oscilator) ne stvara nove minimume.

Medvjeđa divergencija sugerira da je tržište preskupo. Cijena raste na nove maksimume, ali zamah ne uspijeva dostići nove nivoe.

Ova dihotomija dajetrgovac samo rane naznake slabljenja momentuma, što može dovesti do korekcije ili potpunog preokreta trenda. Divergencija nastaje na tržišnim vrhovima, kada se cijene previše kreću i, poput proljeća, treba da se vrate na pravi nivo.

Dakle, dovoljno je pratiti signal za kupovinu glavnog indikatora, ako je potvrđeno bikovskom divergencijom od momentuma. Slično, signale za prodaju treba pratiti ako su potvrđeni divergencijom medvjeda.

Divergencija djeluje u raznim situacijama, ali tokom jakih trendova može dati mnogo lažnih signala. Također, nemojte koristiti samo ovaj alat. Razumijevanje onoga što se dešava tokom dužeg vremenskog perioda često pomaže da se filtriraju malo vjerovatna predviđanja. Pronalaženje nivoa podrške i otpora i njihovo korištenje kao pozadina može povećati šanse za profitabilnu trgovinu.

Momentum divergencije u cik-cak obrascu

Kako koristiti indikator Momentum u ovom slučaju? Model je zasnovan na Elliott talasnoj teoriji. Sastoji se od tri talasa: početni A, povlačenje B, vraćanje cene na manje od 100% prethodne, i nastavak C, koji se kreće u početnom pravcu i ide dalje od njega.

Da biste kreirali strategiju trgovanja, morate odrediti opći trend tržišta, pronaći cik-cak korekciju i osigurati da se model razlikuje. Ako se potvrdi divergencija između indikatora Momentum i cijene, tada će se stvarni ulazni signal pojaviti na proboju linije trenda koja se proteže odpočetak talasa A do početka talasa C. U ovom slučaju, nalog za zaustavljanje mora biti postavljen izvan poslednjeg zamaha stvorenog pre proboja AC linije. Područje na početku talasa A je odabrano kao tačka zatvaranja pozicije.

Indikator kompresije pulsa

Često je korisno kombinovati različite indikatore tako da se njihovi različiti aspekti međusobno nadopunjuju. Primjer ovoga je kombinacija indikatora momenta i mjerenja volatilnosti kako bi se formirao indikator stisaka momenta.

Bollinger Band formira koridor koji se širi tokom vremena visoke volatilnosti i sužava tokom vremena niske volatilnosti. Do stiskanja pojasa dolazi kada se volatilnost smanji na istorijski niske nivoe. Teorija je da će nešto značajno uslijediti nakon takvih perioda.

Međutim, indikator Bollinger Bands ne pokazuje smjer probijanja. U strategiji stiskanja momentuma, zamah se koristi kao mjera kuda ide tržište.

Na zatvaranju

Sve u svemu, indikator momentuma je alatka koja će biti korisna za širok spektar aplikacija. Može se koristiti i za analizu tržišta dionica i kao Momentum indikator na Forexu. Pruža tri trgovačka signala: 100 ukrštanja, ukrštanja pokretnog prosjeka i divergencije.

Razstranost oscilatora takođe znači da se lako mogu kreirati sistemi trgovanja koji rade i kratkoročno i dugoročno. Kao opšte pravilo, za indikator zamaha, što je kraći vremenski period koji se koristi, to višeosetljiviji. Međutim, ovo generiše više lažnih signala.

Naravno, ovaj indikator nije jedini način za mjerenje snage trenda. Postoji mnogo drugih indikatora kretanja.