Međusobna korelacija valutnih parova

2024 Autor: Howard Calhoun | [email protected]. Zadnja izmjena: 2023-12-17 10:20

Imovina koja se koristi u trgovanju na finansijskom tržištu ima fundamentalni odnos. To najbolje vide trgovci na Forexu i drugim finansijskim tržištima. Sredstva koja se postavljaju u prozor za trgovanje prate međusobna kretanja. Objavljivanjem vijesti o pogoršanju stanja na tržištu rada u eurozoni, par EUR/USD će početi da opada, a zatim GBP/USD, ali u manjoj mjeri. Iako je Ujedinjeno Kraljevstvo glasalo za izlazak iz Evropske unije, i dalje uvelike ovisi o tome.

Definicija

Korelacija je pojam koji se odnosi na trend promjene između serija podataka. Promjene na jednom tržištu utiču na dinamiku drugog. Stoga, trgovci često koriste indikator korelacije valutnog para kada trguju.

Pregledi

Korelacija valutnih parova može biti klizna i direktna. Prvi daje preciznije rezultate. U slučaju direktne korelacije, oba indikatora se kreću sinhrono, au slučaju obrnute, kreću se u suprotnim smjerovima.

Razmotrimo situaciju na primjeru trgovanja sa dva valutna para: USD/CHF i EUR/USD. Trgovac trguje instrumentom USD/CHF. Ako rezultati tehničke analize pokažu da postoji direktna veza između dva indikatora, tada možete otvarati pozicije u različitim smjerovima. Poznavanje odnosa smanjuje broj slučajnih signala. Ali pouzdani rezultati mogu se postići samo kada se radi s velikom količinom podataka. Pokretna ili inverzna korelacija valutnih parova prikazana je u vremenu na pomaknutom skupu podataka. Promena kursa USD/CHF danas odražava kretanje para EUR/USD u budućnosti. Što su informacije detaljnije, lakše je izgraditi strategiju na osnovu njih.

Analiza podataka

Možete izračunati korelaciju valutnih parova pomoću posebnog programa preuzetog sa Interneta, ili u Excel-u. Ugrađena funkcija "CORREL" odražava odnos dva skupa podataka. Da biste utvrdili direktnu korelaciju, morate koristiti podatke preuzete iz jednog vremenskog perioda (na primjer, 2013.), a za obrnuto - iz drugog (2013. i 2014.). U prvom slučaju, vrijednost indikatora bi trebala biti bliža "+1", au drugom - "-1". Vrijednost indikatora "0" ukazuje da ne postoji veza između podataka.

Odnos nije konstantan kako se tržište mijenja. Teže je pronaći inverznu korelaciju. Na primjer, cijena zlata najčešće nadmašuje GBP/USD. Odnos za ovaj par treba izračunati skoro za svaki trgovački dan. Neki parovi se kreću u različitim smjerovima, drugi se kreću u istom smjeru, ali s vremenskim zakašnjenjem, a drugi se potpuno kopiraju. Bolje je pratiti dinamiku kretanja jednom mjesečno iličetvrtina.

Primjena korelacije

Trgovci pokušavaju izbjeći pozicije koje balansiraju jedna drugu u istom vremenskom okviru. Na primjer, trgovac odlučuje da radi sa parovima USD/CHF i EUR/USD, koji imaju inverzni odnos. Kada USD/CHF počne da pada u ceni, EUR/USD će rasti.

Bolje je odbiti takve kombinacije. Dobit dobijena od prve lokacije možda neće pokriti gubitak. Strategija trgovanja treba da se zasniva na nizu podataka sa direktnom vezom.

Na finansijskim tržištima postoji nekoliko valuta koje imaju direktnu korelaciju sa dolarom: AUD/USD, GBP/USD, NZD/USD i EUR/USD. Praćenje odnosa između valutnih parova pomaže u smanjenju rizika od gubitka i preusmjeravanju ulaganja na drugu imovinu na vrijeme.

Strategija korelacije valutnih parova

Gral ne postoji na finansijskom tržištu. Nijedna strategija neće uvijek biti isplativa. Čak i ako se zasniva na korelaciji valutnih parova. Ali kratkoročno, trgovanje zasnovano na direktnom odnosu je moguće. Potrebno je samo pronaći sredstva sa visokim stepenom korelacije (od 0,8) za prošlu godinu. Suština trgovanja parovima je pronaći tačke maksimalne divergencije cijena kroz indikator korelacije valutnih parova, prodati skuplju imovinu i kupiti jeftiniju.

Prednosti strategije

Glavna prednost strategije trgovanja parovima je nedostatak opterećenja na depozitu. Gubici jednog od povezanih parova će biti pokriveni dobiti od drugog. Ova strategija je takođezove se hedžing jer je druga trgovina nasuprot prve.

Druga prednost je da nema potrebe za fundamentalnom ili tehničkom analizom. Potrebno je samo odrediti maksimalnu divergenciju parova i ne biti ometani haotičnim kretanjem cijene. Ali to je i glavni nedostatak strategije. Korelacija između valutnih parova neće se nastaviti stalno. Njegovo trajanje se ne može utvrditi.

Indikator korelacije valutnog para za MT4

Forex trgovanje se obično obavlja preko posebne platforme. Najčešće je to MT4, rjeđe MT5. Za rad prema odabranoj strategiji, na platformi je instaliran poseban indikator koji postavlja grafikone valutnih parova jedan na drugi.

Posebno za trgovanje u parovima, možete koristiti OverLayChart indikator. Uz njegovu pomoć možete odrediti korelirane valutne parove sa grafikona. Princip rada je sljedeći. U prozoru platforme, potrebno je da otvorite grafikon bilo koje imovine, na primjer EUR/USD, i priložite mu OverLayChart. U prozoru postavki unesite naziv koreliranog sredstva u parametar SubSymbol, na primjer, GBP/USD, i odaberite boju traka drugog sredstva. Ako je odnos između parametara inverzan, tada u prozoru postavki indikatora postavite parametar Mirroring na true, a ako je odnos direktan - false.

Nakon pokretanja indikatora, dva grafikona će se pojaviti u jednom prozoru umjesto jednog. S njima možete raditi na isti način kao i sa običnim grafikonom: promijenite boju, vremenski okvir, razmjer.

Skripteza trgovanje

Pored indikatora, možete koristiti i stručne savjetnike i skripte za pomoć trgovcima. Za rad na prethodno razmatranoj strategiji, možete koristiti skriptu Correlations, koja olakšava pronalaženje međuzavisnih instrumenata. U postavkama trebate postaviti:

• StartTime – period tokom kojeg će program tražiti korelirane instrumente.
• Rank - tip odnosa.

Ako trebate pronaći direktnu vezu između sredstava, program će izračunati Pearsonov koeficijent. Da bi se odredio inverzni odnos, izračunava se Spearmanov koeficijent. Što je odnos slabiji, to je izračunata vrijednost indikatora bliža “0”.

Nakon pokretanja programa, odnos se traži za sve instrumente navedene u Market Watch. Sam proces se može posmatrati u levom uglu ekrana. Čim se pronađe korelacija međusobnih valutnih parova, oni će biti upisani u dnevnik terminala. Čak i ako je njegov rad prekinut, zapisi će biti sačuvani. Po završetku rada generiše se datoteka Correlations.txt koja prikazuje rezultate. Prije pokretanja skripte, morate preuzeti historiju ponude svih sredstava koja će biti analizirana.

Algoritam trgovanja

Kako se strategija korelacije valutnih parova primjenjuje u praksi? Prije svega, potrebno je odlučiti se za unose u trgovinu, odnosno pronaći na grafikonu parove koji su se međusobno najviše razilazili i izračunati broj bodova ovog odstupanja. Zatim morate odrediti prosjekznačaj ovih odstupanja. Oni će se koristiti za izračunavanje korelacije valutnih parova. Na primjer, prosječna divergencija imovine je 80 bodova. To znači da će se sljedeća trgovina morati otvoriti kada divergencija dostigne 70-80 pipsa.

Niko ne može predvidjeti kako će se tržište kretati u budućnosti. Opisana preliminarna analiza će vam pomoći da izbjegnete gubitke.

Pravila trgovanja su sljedeća. Kada se dostigne izračunato odstupanje, potrebno je otvoriti dvije trgovine odjednom. Skuplju imovinu (onu koja se nalazi na vrhu grafikona) treba prodati, a jeftinu kupiti. Morate izaći iz trgovine čim se grafikoni ukrste na nultu tačku.

Ova strategija se može primijeniti na vremenskim okvirima od 5 minuta do jednog sata. Što je veća vremenska razlika, to će biti manje signala i veći profit od jedne trgovine.

Osiguranje

Ova strategija trgovanja zasnovana na korelaciji valutnih parova ne uključuje upotrebu stop gubitaka ili uzimanja profita. Ali možete se osigurati od daljih gubitaka zbog divergencije korištenjem naloga na čekanju. Na primjer, trgovac je otvorio poziciju za kupovinu EUR/USD kada divergencija dostigne 80 poena. Rezultati preliminarne analize pokazali su da je maksimalna razlika između parova bila 110 poena. Stoga možete odmah otvoriti nalog na čekanju za prodaju sredstva kada se dostigne odstupanje od 100 poena. Isto bi trebalo učiniti i za jeftiniji par. Otvorite nalog za kupovinu sredstva kada se dostigne razlika od 100 poena.

Korelacija u trgovanju opcijama

Ova vrsta trgovine je vrlo slična "Forexu", ali ima svoje karakteristike.

Ako je koeficijent korelacije blizu "+1", onda se transakcije u jednom pravcu ne mogu zaključiti. U slučaju negativnih promjena na tržištu, trgovac će dobiti dvostruki gubitak. Ako je vrijednost koeficijenta "-1", onda ne biste trebali otvarati poslove u različitim smjerovima iz istog razloga. Karakteristike trgovanja na korelacijama treba koristiti za dobro. Odnosno, u cilju zaštite od rizika, zaključivati transakcije na različito usmjerenim pozicijama sa pozitivnom korelacijom. Čak i ako jedan instrument napravi gubitak, drugi garantuje profitabilan izlaz.

Primjer: trgovac je sklopio posao za kupovinu AUD/USD. Cijena je počela da pada. U ovom slučaju, morate sklopiti posao na koreliranom paru NZD/USD za prodaju. Dobit od druge imovine će pokriti gubitak iz prve.

Binarne opcije zasnovane na korelaciji valutnih parova imaju svoje karakteristike. Za razliku od Forexa, na njih se ne može postaviti nalog na čekanju. To jest, morat ćete pratiti promjene online i ručno zaustaviti transakciju.

Druga karakteristika trgovine dolazi iz prve. Kada otvarate trgovinu binarnim opcijama, morate odmah odrediti njen vremenski okvir. Stoga je potrebno izvršiti preliminarno testiranje strategije trgovanja na demo računu ili na historiji grafikona.

Imovina za trgovinu

Na internetu možete pronaći tabele koje prikazuju izračunate vrijednosti korelacije za sve popularnealata. Među valutnim parovima, vrijednost koeficijenta blizu "+1" je uočena u AUD/USD i AUD/NZD, AUD/JPY i AUD/CHF, AUD/CAD i AUD/SGD, kao i AUD/USD i NZD/USD, GBP/USD i EUR/USD, itd. Sva sredstva koja imaju istu valutu na prvom ili drugom mjestu su u korelaciji.

Među robom, pozitivna korelacija je uočena kod nosilaca energije (NAFTA i GAS) i metala (ZLATO i SREBRO). Za dionice, ovaj princip se primjenjuje na dionice kompanija u istoj industriji (kao što su IBM i Microsoft).

Zaključak

Korelacija valutnih parova nastaje kada je kretanje sredstava međusobno povezano. Može biti jednosmjeran, višesmjeran ili paralelan. Svaka promjena cijene je zasnovana na ekonomskom tumačenju. U trgovanju na finansijskim tržištima, korelacija se može koristiti za pronalaženje ulaznih i izlaznih tačaka trgovine.

Suština strategije, koja se zasniva na korelaciji, je sljedeća: potrebno je sklapati poslove o jednosmjernim sredstvima u različitim smjerovima, a o višesmjernim sredstvima - u jednom. Samo u ovom slučaju možete izbjeći duple gubitke i ostvariti profit.

Zaštita nije potrebna, ali svaki trgovac bi trebao znati osnovna pravila trgovanja.