Šta je fraktalna analiza

2024 Autor: Howard Calhoun | [email protected]. Zadnja izmjena: 2023-12-17 10:20

Fraktalna analiza je vrsta umjetničke percepcije objekta unutar granica identičnih geometrijskih oblika.

Na primjer, domaćica peče pitu u rerni na pravougaonom plehu. Gotov proizvod seče u identične pravokutnike, koji podsjećaju na oblik cijelog proizvoda. Porcijski komadi imaju istu boju, ukus i sastav kao i cijela pita. Fragment pite i cijela pita su u svemu identični. Izrezana pita se može nazvati fraktalom. Jer cjelina je sastavljena od sličnih dijelova.

Entitet objekta

Princip sličnosti je primjenjiv u trgovanju na berzi. Cijene tržišnih instrumenata razmatraju se na dugim i kratkim vremenskim okvirima i pronalaze upadljivu sličnost u ponašanju grafikona u minutima i danima, na primjer.

Teorija fraktalne analize zvučala je u poslednjoj četvrtini dvadesetog veka. Novu riječ u nauku tržišta uveo je matematičar Benoit Mandelbrot. Istraživač je zamenio reč "rekurzija", koja je bila na ivici zuba, latinskim "fraktalom". Američki i francuski naučnik dali su finansijskom svijetu način da proučava uzastopno dijeljenjem intervala posmatranja i traženjem simetrije na dugim i kratkim grafikonima kretanjacijene.

Shvatite geometriju i osvojite

Fraktal kao indikator pokazuje minimalnu i maksimalnu cijenu na neparan broj perioda odabranog vremenskog intervala. Racionalni broj perioda koji je zaživeo u praksi je pet.

Za kombinaciju od 5 svijeća, izvlači se fraktal ako je fiksirana simetrična figura:

• za zeleni fraktal "gore", posljednje dvije svijeće lijevo i desno od središnje prikazuju cijene ispod najvišeg;
• za crveni donji fraktal, lijevi i desni par svijeća bi trebali biti iznad niske.

Broj svijeća u kombinaciji može se povećati. Očigledno, za 9 svijeća, grupe svijeća s lijeve i desne strane se sastoje od četiri perioda.

Kada se postavi na grafikon cijena, fraktal je označen kratkom strelicom. Fraktal "gore" pokazuje porast cijene do maksimuma u odabranom vremenskom periodu, a "dolje" fraktal pokazuje minimum u istom vremenskom intervalu.

Trgovačka praksa sistematizirala fraktale na:

• standard, kada srednja svijeća označava dostizanje jednog ekstrema;
• nestandardno, kada srednja svijeća odražava oba ekstrema.

Pojava nestandardne svijeće signalizira sukob interesa između prodavača i kupaca. Tržište u ovom trenutku mora izabrati jedan od pravaca kretanja.

Primjena fraktalne analize

Razbijanje cjeline na mnoge slične brojke koristi se u mnogim industrijamaznanja, kao što su:

• math;
• arhitektura;
• ekonomija i finansije;
• dizajn.

Naš članak je upućen čitaocu sa berzanskim interesima.

Sve serije cijena imaju svojstvo statističke sličnosti. Minutni, satni i dnevni grafikoni sa fraktalima izgledaju isto tako da ako isključite označavanje koordinatnih osa, onda se ne zna koji period se smatra.

Metode fraktalne analize

Fraktalna matematika zasnovana na algoritmu R/S-analize koristi se za opisivanje evolucije cijene aktive na razmjeni i naknadne prognoze kretanja cijene u bilo kojem vremenskom periodu. Bezdimenzionalna vrijednost odnos opsega R posmatranog parametra prema standardnoj delti posmatranja S – osnova normalizovane metode analize.

Možete procijeniti snagu trenda na grafikonu imovine i nivo nasumičnih hoda cijena koristeći normaliziranu metodu analize raspona za prekoračenje vrijednosti od 0, 5.

Smisao kalkulacija i konstrukcija je određivanje boje informacione buke tržišta. Algoritam metode uključuje izračunavanje Hurstovog eksponenta H - fraktalne karakteristike analiziranog vremenskog perioda - kao i kvaliteta buke:

• 0, 5±0, 1 – “bijeli šum”; haos tog vremenskog perioda; prognoza niske pouzdanosti;
• ≧ 0, 6 - "crni šum"; urednost haosa; snaga trenda; prognoza visokog povjerenja;
• 0, 3±0, 1 – “ružičasti šum”; zona antiperzistencije – promjena smjera rasta prirasta u suprotan:rast u ranim periodima signalizira smanjenje u budućnosti, i obrnuto, silazni trend u prošlosti povećava vjerovatnoću rasta u budućnosti.

Za "ručno" trgovanje, ovo su previše opterećujuće konstrukcije. Za razvoj trgovačkih robota potrebna je složena matematika.

U carstvu valutnih parova

Na deviznom tržištu, fraktalna analiza para je prikladna i tražena zbog velikog obima trgovanja.

Naravno, preferencije u izboru trgovaca valutama variraju. Ali za proučavanje je korisno proučiti karte popularnih parova:

• euro/dolar;
• funta/dolar;
• dollar/yen;
• euro/jen;
• australski dolar/USD.

Da biste se dočepali toga, otvorite demo račun kod bilo kojeg brokera. Povežite program trgovanja i prikažite grafikone valutnih parova za tekući mjesec (jun) na ekranu kao posebne listove. Označite svaki grafikon Fibonačijevim linijama. Potražite karakteristične uzorke od pet svijećnjaka - fraktala gore i dolje.

recenzija eura/jena

Ovde su se ujedinile valute dva sistema - evropske i azijsko-pacifičke. Svaka valuta ima svoje faktore uticaja. Japanskom valutom se trguje prema govorima Ministarstva finansija Japana, prema izvještajima Tankan banke io potražnji za opremom japanske proizvodnje, uzimajući u obzir carine i uvozne kvote za sjevernoameričke potrošače.

Iako će lista faktora koji utiču na kurs eura zauzeti pola stranice, valuta Starog svijeta je prilično zasnovana na moći."Japanac", naprotiv, pravi oštre pokrete.

Značajne promjene u jenu u kratkim periodima trgovanja predstavljaju povećani rizik, jer kotacija ima tačnost od dvije decimale. Poređenja radi: obveznica sa rubljom ima tačnost od tri decimale, au vezi sa švajcarskim frankom dostiže pet decimala.

Ali volatilnost jena tokom dana čini trgovanje parom euro-jen profitabilnim. Najproduktivnije vrijeme rada za ovaj tandem je od 9 do 10 sati po moskovskom vremenu. I azijske i evropske platforme otvorene su ovog sata. Kada dajete nalog za kupovinu ili prodaju, ne zaboravite na stop gubitak. U praksi trgovanja para, zabeležen je slučaj promene cene od 600 poena tokom jedne trgovačke sesije. Vodite računa o depozitu - postavite ograničenja na oštru promjenu stope.

Dakle, euro/jen. Kao ilustracija - ekran za 26. jun. Vremenski okvir po satu. Ključni nivoi: 125.87, 125.54, 125.07, 124.71, 124.06, 123.81 i 123.40. Par formira lokalni uzlazni trend od 15. juna.

U slučaju proboja nivoa od 125,07, cijena će ići na konsolidaciju u rasponu od 124,54 – 125,87. Nije vidljivo iznad.

Kada cijena padne na 124,06, moguća je duboka korekcija sa trgovanjem u rasponu od 123,81 – 123,40. Dublje još nije vidljivo.

Prednosti i nedostaci

Prednost fraktalne analize tržišta leži u njenoj primjenjivosti na bilo koji instrument:

• dionice i obveznice;
• roba;
• valute;
• futures.

U bilo kom vremenskom intervalu, možete pretraživati i dijeliti. Ali tačnost prognoze opada sa smanjenjem perioda: predviđanje na dnevnim grafikonima je mnogo preciznije nego na petominutnim grafikonima.

Nedostatak je što indikator kasni. Fraktal se formira tek nakon pojave svijeće koja prati minimum ili maksimum. Odnosno, moguća je pogrešna reakcija na volatilnost. Fraktalna metoda je najprikladnija za duge periode kada neizbježna povlačenja nisu kritična za igrača. Možete koristiti podešavanje za promjenu vlastite jačine zvuka. U kratkim intervalima, morat ćete koristiti brojke u kombinaciji s drugim metodama izgradnje prognoze.

Apokrifi predaka i drugova

Početnici trgovci bi trebali pročitati glavne knjige o tehničkoj analizi.

Prvi na listi će biti "(Ne)poslušna tržišta: fraktalna revolucija u finansijama" matematičara Mandelbrota B. i Hudsona R. Ovo je ABC fraktalne analize finansijskih tržišta. Neophodno je na neko vrijeme zaboraviti na pojednostavljene oblike svakodnevnog trgovačkog slenga. Prelepo, na mestima čak i sa vinjetama, rečenicama, pisac detaljno objašnjava šta i zašto, gde i zašto je prebačeno sa teorije na praksu igre.

Nakon što ste se upoznali sa osnovama otkrivanja fraktala na grafikonu cijena bilo kojeg berzanskog instrumenta, trebali biste voditi računa o psihološkoj komponenti trgovanja. Druga knjiga će pomoći, pod nazivom Kako kupiti jeftino i prodati visoko: Vodič za pametnog investitora. Pisac Nyman E.reći vam kako se oduprijeti pritisku tržišne gomile; kako trezvenom kontrolom vlastitog mišljenja povećati vjerovatnoću pozitivnog rezultata; kako izaći iz siromaštva i sačuvati svu sigurnost porodice.

Treći vodič za trgovce se zove Trading Chaos. Povećanje profita metodama tehničke analize” od strane široko citiranih trgovaca Williamsa B. i Gregory-Williamsa J. Knjiga dokazuje da je haos najveći poredak u složenom sistemu, uključujući tržišnu realnost.

Opraštajući se od strpljivih čitalaca, dodajmo: matematika je glava cijelog svjetskog poretka. Prateći Fibonaccijeve nivoe, Eliotove talase i Mandelbrot fraktale, mladi prosvetljeni umovi će stvoriti više od jedne teorije za prostor tržišta u nastajanju.