RSI indikator - kako koristiti? Uputstva, preporuke

2024 Autor: Howard Calhoun | [email protected]. Zadnja izmjena: 2023-12-17 10:20

Indeks relativne snage je jedan od najpopularnijih indikatora koje koriste trgovci. Pruža informacije o snazi kretanja cijena na grafikonima, otuda i njegovo ime. Dakle, šta je RSI indikator? Kako ga koristiti u trgovanju? Kako razumjeti šta pokazuje?

opis indikatora RSI

Kreirao J. Wells Wilder, indeks relativne snage (RSI) je oscilator momenta koji mjeri brzinu i promjenu kretanja cijena. Indeks fluktuira između nule i 100. Tradicionalno, prema Wilderu, RSI ukazuje na to da je tržište prekupljeno kada prelazi 70 i preprodato kada je ispod 30. Signali indikatora RSI mogu upozoriti na preokret trenda, prelazak središnje linije, a također odredite snagu trenda.

Wilder je o svemu tome pisao u svojoj knjizi iz 1978. Novi koncepti u tehničkim sistemima trgovanja. Zajedno sa paraboličnim SAR-om, indeksom volatilnosti, indeksom raspona i CSI indeksom, opisao je RSI indikator – kako ga koristiti i kako ga izračunati. Autor je posebno uzeo u obzir sljedeće faktore:

• uzvici i padovi;
• cifre tehničke analize;
• neuspjeli zamah;
• podrška i otpor;
• divergencija.

Uprkos činjenici da će Wilderovi indikatori uskoro napuniti 40 godina, oni su izdržali test vremena i ostaju izuzetno popularni do danas.

Obračun

Indikator se izračunava pomoću formule: RSI=100 – 100/(1 + RS), gdje je RS=prosječan porast/prosječan pad.

Da bismo pojednostavili obračun, indeks je podijeljen na glavne komponente: RS, prosječni rast i pad kursa. U svojoj knjizi Wilder je predložio izračunavanje indeksa na osnovu 14 vremenskih perioda. Padovi se izražavaju kao pozitivni brojevi, a ne negativni brojevi.

Prvo, izračunavaju se prosječni porast i pad za 14 perioda.

• prosječan rast=zbir rasta u posljednjih 14 perioda / 14;
• prosječni pad=zbir posljednjih 14 pada u periodu / 14.

Tada se kalkulacije zasnivaju na prethodnim prosjecima i trenutnom padu ili porastu:

• prosječan rast=prethodni prosječni rast x 13 + trenutni rast / 14;
• prosječni pad=prethodni prosječni pad x 13 + trenutni pad / 14.

Ova metoda izračunavanja je tehnika izravnavanja slična eksponencijalnom pokretnom prosjeku. To također znači da vrijednosti indeksa postaju preciznije kako se obračunski period povećava.

Wilderova formula normalizira RS i pretvara ga u oscilator koji fluktuira između nule i 100. U stvari, RS grafikon izgleda potpuno isto kao RSI grafikon. Korak normalizacije pojednostavljuje pronalaženje ekstrema jer je indeks u uskom rasponu. Indeks relativne snage je 0 kada je prosječni dobitak nula. Sa RSI od 14 perioda, vrijednost nula označava da je stopa opadala svih 14 perioda. Nije bilo rasta. Indeks je 100 kada je prosječna amortizacija nula. To znači da je stopa rasla tokom svih 14 perioda. Nije bilo pada.

Na osnovu indeksa relativne snage, izračunava se stohastički oscilator Stohastički RSI:

StochRSI=(RSI - RSI nizak) / (RSI visoki - RSI nizak)

Oscilator korelira nivo RSI sa njegovim minimalnim i maksimalnim vrijednostima tokom određenog vremenskog perioda. Vrijednosti RSI se zamjenjuju u formulu stohastičkog oscilatora umjesto vrijednosti stope. Dakle, Stochastic RSI je indikator indikatora - drugi derivat deviznog kursa. Značajno povećava broj signala, pa uz to treba uzeti u obzir i druge alate tehničke analize.

RSI indikator: kako ga koristiti?

Standardni broj perioda za indikator relativne snage je 14, što znači da procjenjuje zadnjih 14 svijeća, ili vremenskih okvira.

Indikator upoređuje prosječan dobitak sa prosječnim gubitkom i analizira koliko je od posljednjih 14 svijeća bilo bikovsko ili medvjeđe, a također analizira veličinu svake svijeće.

Na primjer, ako je svih 14 svijeća bikovskih, onda je indeks 100, a ako je svih 14 svijeća na medvjedastom nivou, onda je 0 (ili skoro jednako 100 i 0). A indeks od 50 bi značio da je 7 prošlih svijeća bilo u medvjedastom, 7 na bikovskom, a prosječni profit i gubitak su jednaki.

Primjer1. Snimak ekrana ispod prikazuje grafikon EUR/USD. Područje označeno bijelom bojom uključuje posljednjih 14 svijeća s cijenama. Od njih, 13 je bilo bikovskih, a samo 1 je bio medvjeđi, što je rezultiralo vrijednošću od 85.

Primjer 2. Snimak ekrana ispod prikazuje grafikon EUR/USD i 3 istaknuta područja od po 14 svijeća da biste razumjeli kako se izračunava indeks relativne snage.

• Prvo područje ističe period veoma medvjeđeg trenda od 9 medvjeđih svijeća, 4 male bikovske svijeće i 1 uzorka svijećnjaka (doji). RSI ovog perioda je 15, što signalizira veoma jaku medvjeđu fazu.
• Drugi dio uključuje 9 bikovskih svijeća i 5 pretežno malih medvjeđih svijeća. Indikator ovog perioda bio je 70, što ukazuje na relativno jak bikovski trend.
• Treće područje uključuje 6 bikovskih svijeća, 8 medvjeđih svijeća i 1 doji, što rezultira vrijednošću indeksa od 34, što ukazuje na umjereni pad cijene.

Kao što vidite, analiza 14 svijeća prilično precizno odgovara RSI vrijednosti za ovaj period. Ipak, indikator je koristan jer smanjuje vrijeme potrebno za obradu podataka, a također vam omogućava da izbjegnete greške tokom nestabilnog ponašanja na tržištu.

Preprodano i prekupljeno

Osnovna ideja je da kada indeks relativne snage pokazuje vrlo visoke ili vrlo niske vrijednosti (veće od 70 ili manje od 30), cijena ukazuje na preprodanost ili prekomjernu kupovinu. Visok indeks znači da je broj bikovskihsvijeće su prevladale nad brojem medvjeđih. A pošto stopa ne može beskonačno označavati samo bikovske svijeće, ne možete se oslanjati samo na očitanja RSI indikatora da biste odredili preokret trenda.

Ako je 13 od posljednjih 14 svijeća bilo bikovsko i indeks je znatno iznad 70, onda je vjerovatno da će se bikovi povući u bliskoj budućnosti, ali ne biste se trebali u potpunosti oslanjati na RSI indikator u svojim prognozama. Na slici ispod prikazana su dva perioda kada je ušao u područje preprodanosti (manje od 30) i tako je ostao dugo vremena. Tokom prvog perioda, cena je nastavila da pada 16 dana pre nego što se indeks vratio iznad 30, au drugom periodu cena je nastavila da pada 8 dana, kada je tržište bilo preprodato.

Podrazumevani period izračunavanja za indeks jačine trenda je 14, ali se može smanjiti da bi se povećala osetljivost indikatora ili povećati da bi se smanjila. 10-dnevni RSI će dostići nivoe prekomerne kupovine ili preprodanosti brže od 20-dnevnog RSI.

Tržište se smatra prekupljenim kada je vrijednost RSI iznad 70 i preprodanim kada je ispod 30. Ovi tradicionalni nivoi se također mogu prilagoditi kako bi bolje zadovoljili sigurnost ili zahtjeve. Podešavanje indikatora RSI povećanjem prekupljenosti na 80 ili smanjenjem preprodaje na 20 će smanjiti frekvenciju signala. Kratkoročni trejderi ponekad koriste dvoperiodni RSI, koji vam omogućava da tražite prekomjernu kupovinu iznad 80 i preprodanost ispod 20.

Indikator relativne snage ne može se koristiti samo za određivanje verovatnih tačaka preokreta. Ontakođe ukazuje na veoma jake trendove kada dugo ostane u zoni preprodaje ili preskuposti.

Probijanje linije podrške i otpora

Kao što je već pomenuto, indeks relativne snage vam omogućava da identifikujete jake trendove kursa. To ga čini odličnim alatom za trgovanje nivoima podrške i otpora. Na slici je prikazan grafikon EUR/USD, a crna horizontalna linija je dobro poznati nivo od 1,20 kursa, što je nivo podrške i otpora.

Možete vidjeti da se cijena nekoliko puta vratila na nivo 1, 2. Prvi put RSI je pokazao vrijednosti od 63 i 57. To je značilo da iako je trend bio u porastu, njegova snaga nije bila dovoljna. Snažan nivo otpora nije lako slomiti - potreban je snažan trend da bi se on prevazišao.

Drugi put kada se stopa vratila na nivo otpora, RSI je bio 71, što ukazuje na prilično jak bikovski trend, ali se nivo otpora ponovo održao. Do posljednje sekcije, kada je RSI pokazao vrijednost od 76, nivo otpora je prevaziđen i RSI je porastao na 85.

Indikator može poslužiti kao alat za kvantifikaciju snage kursa. Trgovcima koji koriste algoritme trgovanja prijeko su potrebne takve informacije, a indikator relativne snage je zgodan.

RSI divergencija

Još jedno područje u kojem se koristi RSI indikator je strategija identifikacije prekretnih tačaka traženjem divergencije. Signalirazlike koje stvara devizni kurs uglavnom nisu podržane osnovnom dinamikom cena. Ovo potvrđuje sljedeće.

Snimak ekrana ispod pokazuje dva minimuma. Tokom prvog, indikator je bio 26, a kretanje cijene koje je prethodilo ovom trenutku uključivalo je 8 medvjeđih svijeća, 3 bikovske, 3 doji, stopa je pala za ukupno 1,45%. Tokom drugog najnižeg nivoa, RSI je pokazao višu vrijednost od 28, a kretanje cijene uključivalo je 7 medvjeđih svijeća, 5 bikovskih, 2 dojija i stopa je izgubila samo 0,96%.

Iako je stopa napravila novi, niži minimum, pozadinska dinamika nije bila tako jaka i drugi dio nije bio jak. I grafikon to potvrđuje. Drugi minimum je imao viši pokazatelj (28 naspram 26), iako je kurs pokazao da medvedi gube snagu. Divergencija se često kvari, dvostruka divergencija je pouzdanija.

Pozitivno-negativni preokreti

Andrew Cardwell je razvio sistem pozitivno-negativnih preokreta za indeks relativne snage, koji su suprotni od medvjeđeg i bikovskog odstupanja. Za razliku od Wildera, Cardwell je smatrao da su medvjeđe divergencije fenomen bikovskog tržišta. Drugim riječima, medvjeđe divergencije formiraju uzlazni trend. Slično, bikovske divergencije se smatraju fenomenom medvjeđeg tržišta i ukazuju na opadajući trend.

Pozitivan preokret nastaje kada indikator napravi niži minimum, a cijena veći minimum. Niski minimum nije na nivou preprodanosti, već negde između 30 i50.

Negativan preokret je suprotan pozitivnom. RSI ostvaruje viši maksimum, ali stopa ostvaruje niži maksimum. Opet, viša se obično nalazi odmah ispod nivoa prekomerne kupovine na 50-70.

Trend ID

Indikator relativne snage ima tendenciju da fluktuira između 40 i 90 na bikovom tržištu (uzlazni trend) sa nivoima od 40-50 koji djeluju kao podrška. Ovi rasponi mogu varirati u zavisnosti od RSI parametara, snage trenda i volatilnosti osnovne imovine.

S druge strane, indikator fluktuira između 10 i 60 na medvjeđem tržištu (silazni trend) sa 50-60 nivoa kao otporom.

Neuspješno zamah

Neuspeli zamah, prema autoru, snažan je znak predstojećeg preokreta. To je signal koji daje RSI indikator. Njegov opis je sljedeći. Neuspjeli zamahi ne zavise od kursa. Drugim riječima, fokusiraju se isključivo na RSI signale i zanemaruju koncept divergencije. Bikovski neuspjeli zamah se formira kada RSI padne ispod 30 (preprodavano), poraste iznad 30, opadne na 30, a zatim probije prethodni maksimum. Cilj je dostići nivo preprodanosti, a zatim i viši minimum iznad nivoa preprodanosti.

Neuspeli medveđi zamah se dešava kada se indeks pomeri iznad 70, opadne, odskoči, padne ispod 70 i zatim probije prethodni minimum. Cilj je nivoprekomjerna kupovina, a zatim niži maksimum ispod nivoa prekomjerne kupovine.

Stopa je važnija od indikatora

RSI indikator univerzalnog oscilatora momenta - efikasnost testirana vremenom. Uprkos volatilnosti tržišta, RSI je i danas relevantan kao što je bio u vrijeme Wildera. Ali vrijeme je napravilo neke promjene. Iako je Wilder prekupljenost smatrao uslovom za preokret, pokazalo se da to može biti znak snage. Medvjeđa divergencija i dalje daje dobre signale, međutim trgovci bi trebali biti oprezni tokom jakih trendova kada je to normalno. Iako koncept pozitivnih i negativnih preokreta donekle potkopava Wilderovu interpretaciju, njegova logika ima smisla i sam Wilder bi teško da bi odbio posvetiti više pažnje akciji cijena. Pozitivni i negativni preokreti stavljaju trend cijena na prvo mjesto, a indeks na drugo, kako i treba. Indikator RSI favorizuje medvjeđe i bikovske divergencije. Kako koristiti ove alate zavisi od trgovca.

RSI indikator je univerzalni alat za određivanje snage trenda, traženje tačaka preokreta ili proboja linija podrške i otpora. I iako se njegova vrijednost može lako predvidjeti gledajući posljednjih 14 svijeća, crtanje RSI na grafikonima cijena će dodati stabilnost i samopouzdanje trgovanju. Kvantifikujući snagu kursa, njegov prevod u interpretabilne brojeve će vam omogućiti da donosite efikasnije odluke o trgovanju i izbegavate nagađanja i subjektivna tumačenja.